Analyse des Anlageerfolgs.

Die Performanceattribution ist für Portfoliomanager ein integraler Bestandteil der Investmentwertschöpfungskette, unterstützt Marketing- und Vertriebsmitarbeiter und lässt Kundenbetreuer den Erfolg einer Anlagestrategie aufzeigen.

Institutionelle Kapitalanleger erwarten von ihrem Asset-Manager regelmäßig Auskunft über Erfolg oder Misserfolg ihrer Anlagestrategie. Erstklassige standardisierte und aussagekräftige Performanceattributionsanalysen sind dabei ein elementarer Bestandteil der Kundenkommunikation. Portfoliomanager benötigen auf die Investmentprozesse zugeschnittene hochflexible Attributionsanalysen, um die realisierten Ergebnisse mit ihren Erwartungen abzugleichen.

Welche Faktoren und Ursachen haben die Performance im Analysezeitraum nachhaltig beeinflusst?

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) bietet ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Analyselösungen an, um dem Portfoliomanager diese Frage erschöpfend zu beantworten. Diese Lösungen liefern darüber hinaus wertvolle Informationen für das Produktmanagement und unterstützen die Marketing- und Vertriebsmitarbeiter beim Absatz. Sowohl Kontributionsinformationen, bezogen auf die absolute Performance, als auch Attributionsinformationen zur relativen Performance gegenüber einer Benchmark können dabei im Vordergrund stehen.

Neben einzeltitelbasierten Analysen bietet IDS auch assetklassenbasierte Analysen an, die insbesondere bei der Betrachtung von Dachfonds oder Multi-Assetklassen-Portfolios eine sachgerechte Auflösung der Allokations- und Selektionsentscheidungen im Investmentprozess ermöglichen. Diese Analysen können zudem bei der Analyse von Dachfonds die besonderen Eigenarten der Anlage in Zielfonds berücksichtigen.

Sie möchten wissen, worauf Sie bei der Performanceattribution achten sollten? Mit unseren 10 Prüfpunkten behalten Sie alles im Blick!